LIBOR利率的复利性质
LIBOR（London Interbank Offered Rate）是伦敦银行间同业拆借利率，表示银行之间相互拆借资金的利率。LIBOR利率一般以连续复利的形式计算。
连续复利的计算
对于以连续复利计算的利率，其计算公式为：
FV = PV e^(rt)
其中：
FV：期末价值
PV：期初价值
r：年利率
t：期限
在实际操作中，计算LIBOR利率下的连续复利时，需要将年利率转换为连续复利利率。转换公式为：
r_c = ln(1 + r)
其中：
r_c：连续复利利率
r：年利率
实际操作中计算LIBOR连续复利
假设某笔贷款的本金为100,000美元，年利率为5%。需要计算三个月后的期末价值。
1. 转换为连续复利利率：
r_c = ln(1 + 0.05) = 0.0488
2. 计算期末价值：
FV = 100,000 e^(0.0488 0.25) = 101,225.53美元
因此，三个月后的期末价值为101,225.53美元。
连续复利与离散复利的区别
与连续复利不同，离散复利是在指定的时间间隔内（例如，每半年、每年）对利息进行复利的。连续复利被认为提供了更准确的利率计算，因为它考虑了利息在整个期限内不断累积的效果。
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