欧洲美元利率期货合约？实用指南

欧洲美元利率期货合约简介

欧洲美元利率期货合约是一种金融合约，允许交易者在未来特定日期以特定利率借入或借出美元。这些合约在芝加哥商品交易所（CME）交易，以 100 万美元为一单位。欧洲美元利率期货合约通常用于对冲利率风险或进行利率投机。

合约条款

每个欧洲美元利率期货合约有以下关键条款：

交割日期：合约到期并以现金结算的日期。

交割利率：到期时支付或收取的美元利率。

合约大小：100 万美元。

最小变动单位：0.25 个基点（0.0025%）。

合约类型

有两种类型的欧洲美元利率期货合约：

三月期约：最短期约，交割日期为当月后三个月的第三个星期三。

季约：较长期约，交割日期为三月、六月、九月和十二月的第三个星期三。

合约报价

欧洲美元利率期货合约以美元为单位进行报价。报价表示为 100 美元的报价价格。例如，如果报价为 99.50，表示交易者愿意以 99.50 美元的价格出售 100 美元的三年期欧洲美元利率期货合约，而交割利率为 0.50%。

合约交易

欧洲美元利率期货合约在 CME Globex 电子交易平台上进行交易。交易者可以使用止损单、限价单或市价单等各种订单类型。

合约结算

欧洲美元利率期货合约以现金结算。在交割日期，合约的价格将根据美国银行同业拆借利率（LIBOR）计算。如果合约价格高于 LIBOR，则多头（买方）将收到差价。如果合约价格低于 LIBOR，则空头（卖方）将收到差价。

用途和优势

欧洲美元利率期货合约有以下用途和优势：

对冲利率风险：交易者可以使用欧洲美元利率期货合约对冲其未来利率风险。

利率投机：交易者可以投机欧洲美元利率的未来走势，以实现潜在利润。

套利交易：交易者可以通过购买远期合约并同时出售近月合约来进行套利交易。

流动性高：欧洲美元利率期货合约市场流动性很高，交易者通常可以轻松地执行交易。

风险和注意事项

与所有金融合约一样，交易欧洲美元利率期货合约也存在风险。交易者在交易前应仔细考虑以下风险：

利率风险：利率波动会影响欧洲美元利率期货合约的价格。

流动性风险：市场流动性可能会在某些情况下恶化，使得很难执行交易。

杠杆风险：欧洲美元利率期货合约使用杠杆，这会放大潜在的收益和损失。

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