SOFR利率百科：基础、计算和影响

SOFR利率基础

SOFR（Secured Overnight Financing Rate，担保隔夜融资利率）是美国联邦储备系统（美联储）发布的基准利率之一，用于衡量银行隔夜贷款的利率。它于2017年取代了LIBOR成为美国金融市场的首选基准利率。

SOFR利率计算

SOFR利率是基于实际交易确定的，而不是像LIBOR那样基于银行报价。它由美联储每天公布，计算方法如下：

1. 交易数据收集：从主要经纪交易商和其他金融机构收集合格的隔夜担保贷款交易数据。

2. 加权平均利率计算：将交易数据按金额加权，得到加权平均利率。

3. 异常交易去除：对异常交易（例如，与主要趋势明显偏离的交易）进行调整或去除。

4. 最终利率确定：对调整后的数据进行平均，得到最终的SOFR利率。

SOFR利率影响

SOFR利率对金融市场和经济有重大影响：

基准利率：SOFR利率作为金融交易和产品（如贷款、衍生品和债券）的基准利率。其波动会影响这些金融工具的价值和收益率。

货币政策：美联储通过调节SOFR利率来实施货币政策。通过提高或降低利率，美联储可以影响经济活动和通胀水平。

经济活动：SOFR利率影响企业和个人的借款成本，从而影响投资、消费支出和经济增长。较高的SOFR利率往往会抑制经济活动，而较低的SOFR利率则会刺激经济活动。

金融稳定：由于SOFR利率基于实际交易，因此它被认为比依赖于银行报价的LIBOR更可靠和稳定。这有助于降低金融体系的风险。

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