利率互换的类型
利率互换是一种金融衍生品，允许交易双方交换基于不同参考利率的现金流。根据交易条款和所涉及的利率，利率互换可以分为以下几类：
固定对浮动利率互换
在固定对浮动利率互换中，一方同意支付基于固定利率的现金流，而另一方支付基于浮动利率（例如伦敦银行同业拆借利率）的现金流。
浮动对固定利率互换
浮动对固定利率互换与固定对浮动利率互换相反，一方支付基于浮动利率的现金流，而另一方支付基于固定利率的现金流。
基点利率互换
基点利率互换涉及交换固定利率支付与固定利率支付，但两个利率之间的差异（以基点表示）也会交换。
远期起始利率互换
远期起始利率互换与传统利率互换类似，但交换现金流的起始日期被推迟到了未来特定的时间。
信用违约互换（CDS）
信用违约互换是一种特殊的利率互换，其中一方同意向另一方支付，如果参考实体违约或经历某些信用事件，则支付固定利率。
通胀挂钩互换
通胀挂钩互换是与通货膨胀率挂钩的利率互换。在这种类型的互换中，一方支付基于固定利率的现金流，而另一方支付基于通胀指数（例如消费者价格指数）的现金流。
货币互换
货币互换涉及交换一种货币的现金流与另一种货币的现金流。它通常用于对冲外汇风险。
多货币互换
多货币互换涉及交换三种或更多货币的现金流，从而产生更复杂的利息支付模式。
定制利率互换
定制利率互换是专门设计来满足特定交易方需求的互换，它们可能包含各种条款和条件。
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