远期利率协议的结算日为：何日？

远期利率协议的结算日：详解其定义和计算

远期利率协议（FRA）是一种场外衍生品合约，允许交易双方在特定未来日期锁定利率。FRA 的结算日通常与相关利息支付日期一致，对于不同类型的 FRA，结算日也有所不同。

现货利率 FRA

现货利率 FRA 是基于现行即期利率而产生的，其结算日期为相关利息支付的下一营业日。例如，如果利率支付日期为 3 月 20 日，则现货利率 FRA 的结算日将为 3 月 21 日。

远期利率 FRA

远期利率 FRA 是基于未来某个特定日期的预期利率而产生的，其结算日期为指定未来日期利息支付的下一营业日。例如，如果指定未来日期为 6 月 15 日，利息支付日期为 6 月 20 日，则远期利率 FRA 的结算日将为 6 月 21 日。

浮动利率 FRA

浮动利率 FRA 涉及浮动利率和固定利率之间的利息支付，其结算日期为固定利率支付的下一营业日。浮动利率通常与特定指数或基准挂钩，例如伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。

计算结算日

FRA 的结算日可以通过以下公式计算：

结算日 = 利息支付日期 + 1 个营业日

其中，利息支付日期是与 FRA 相关利率支付的日期。

重要注意事项

需要注意的是，在某些情况下，FRA 的结算日期可能会根据交易所的规则或惯例而有所不同。此外，如果利息支付日期落在周末或公众假期，结算日期可能会相应调整。

确定 FRA 的准确结算日对于正确计算利息支付和管理交易头寸至关重要。因此，在参与 FRA 交易之前，充分了解结算日期的机制和影响非常重要。

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