长期利率期货发票金额计算：全面解析

长期利率期货是一种金融衍生品，允许投资者对未来特定日期的长期利率进行投机或对冲。计算长期利率期货发票金额至关重要，因为它决定了投资者在合约到期时将获得或支付多少资金。

计算长期利率期货发票金额

发票金额根据以下公式计算：

发票金额 = 合约面值 × [1 + (合约价格 - 100) × 0.01]

其中：

合约面值：合约标的债券的本金面值，通常为 100,000 美元

合约价格：合约到期时债券的交割价

合约价格解读

长期利率期货合约价格表示为点数，每个点数代表 100 美元的面值。例如，合约价格 98.50 意味着债券的交割价为 98.50% 的面值，即 98,500 美元。

发票金额示例

假设一张合约面值为 100,000 美元的长期利率期货合约价格为 98.50。在这种情况下，发票金额将计算如下：

发票金额 = 100,000 × [1 + (98.50 - 100) × 0.01] = 98,500 美元

负发票金额

如果合约价格高于 100，则发票金额将为负值。这表明投资者将支付款项，而不是收到款项。

发票金额的重要性

计算长期利率期货发票金额对于确定投资者在合约到期时将获得或支付的资金至关重要。它使投资者能够评估其潜在收益或损失，并相应地调整其交易策略。

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隼龙儿

2024-06-22 21:00

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