利率衍生工具包括哪些主要类型？

利率衍生工具的类型

利率衍生工具是一种金融工具，其价值与基础利率波动相关。它是对冲利率风险和投机的一种手段。利率衍生工具有几种主要类型，包括：

远期利率合约

远期利率合约（FRA）是一种远期合约，规定在未来特定日期以特定利率借入或借出资金。FRA通常用于对冲未来利率波动带来的现金流风险。

利率期货合约

利率期货合约是在期货交易所交易的标准化合约。它们规定在未来特定日期以特定利率买入或卖出一定数量的债券或其他利率工具。利率期货合约为投资者提供了对冲利率风险的高杠杆率方式。

利率掉期

利率掉期是一种合约，双方同意在一段时间内按固定利率和浮动利率交换现金流。浮动利率通常基于某种市场指标，例如伦敦同业拆借利率 (LIBOR)。利率掉期用于对冲利率风险、套利或投机。

利率互换

利率互换类似于利率掉期，但它涉及两个不同的本金金额。双方同意在一段时间内交换两笔不同的本金金额，同时按不同的利率支付利息。利率互换通常用于对冲利率风险或投机。

利率上限和下限

利率上限和下限是期权合约的一种，赋予持有人在特定时间按特定利率买入或卖出利率工具的权利，但没有义务。利率上限用于对冲利率上升风险，而利率下限用于对冲利率下降风险。

利率走廊

利率走廊是一种期权合约，赋予持有人在两个特定利率之间以特定利率买入或卖出利率工具的权利。利率走廊用于对冲利率在一定范围内波动的风险。

利率上限和下限

利率上限和下限是一种期权合约，赋予持有人在特定时间以特定利率买入或卖出利率工具的权利。利率上限用于对冲利率上升风险，而利率下限用于对冲利率下降风险。

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