人民币利率互换浮动段参考利率
利率互换(IRS)是一种金融衍生工具,允许交易双方交换不同利率类型的现金流。人民币利率互换浮动段参考利率是指人民币利率互换中浮动利率段的参考利率。
浮动段参考利率
浮动利率段参考利率是浮动利率段利率变动的基准。在人民币利率互换中,浮动段参考利率通常为中国人民银行公布的中国银行间同业拆借利率(Shibor)。
Shibor
Shibor是由全国银行间同业拆借中心计算并公布的中国银行间同业市场上同业机构间拆借资金的利率。Shibor有不同的期限,包括隔夜、1个月、3个月、6个月和一年。
浮动利率段利率
人民币利率互换中浮动利率段利率通常为浮动段参考利率加(-)固定的利差。利差可以为正值或负值,由交易双方协商确定。
相关因素
人民币利率互换浮动段参考利率的变动受到多种因素影响,包括:
央行货币政策
市场供求关系
经济预期
政策风险
作用
人民币利率互换浮动段参考利率在金融市场中发挥着重要作用,包括:
提供利率风险对冲工具
促进市场透明度
作为其他金融产品定价的基准
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