SOFR利率百科：全面解析和理解

SOFR利率：全面解析

在金融市场中，利率是衡量资金使用成本和价值的重要指标。SOFR (Secured Overnight Financing Rate) 利率是一种以美元计价的隔夜无担保拆借利率，反映了银行之间无抵押隔夜借贷的实际成本。它已成为 LIBOR (伦敦银行同业拆借利率) 的替代品，在全球金融体系中发挥着至关重要的作用。

SOFR利率的演变

SOFR利率最初于2017年由美联储纽约联储银行引入，作为衡量美国无担保隔夜融资市场的基准利率。它旨在取代LIBOR，后者因2008年金融危机期间被操纵而受到批评。

SOFR利率的计算

SOFR利率是根据交易结算公司的交易数据计算的，这些交易是由美国财政部特别国债抵押的。它代表了大型银行之间在无担保基础上进行无抵押贷款的普遍利率。

SOFR利率与 LIBOR

SOFR利率与LIBOR有很多相似之处，但也有重要的区别。这两个利率都是隔夜无担保借贷利率，但SOFR由实际交易数据支持，而LIBOR则基于银行提交的估计。此外，SOFR不受监管机构的干扰，而 LIBOR在过去已被发现受到操纵。

SOFR利率的用途

SOFR利率广泛用于金融市场中，包括：

作为衍生品和贷款的参考利率

衡量信贷风险和管理资产负债表

制定货币政策

SOFR利率的未来

SOFR利率预计将在未来继续发挥重要作用。随着 LIBOR 的逐步淘汰，SOFR 正成为全球无担保隔夜融资市场的首选基准利率。其透明度、准确性和韧性使其成为金融体系中可靠和稳定的工具。

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